介绍
sortino 是一个可以帮助你计算 Sortino 比率的 npm 包,它是一个计算投资风险的指标。Sortino 比率是从 Sharpe 比率上改进而来的,使用了下行波动率来代表投资组合的风险。
安装和引入
你可以使用 npm 来安装 sortino 包,运行以下命令:
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然后你可以使用 require 函数来引入它,
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使用示例
计算 Sortino 比率
首先,我们需要数据来计算 Sortino 比率。可以创建一个数组,其中包含你的投资组合的收益记录。
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然后,我们需要一个代表目标收益率的参数,即理论上你希望你的投资组合达到的收益率。在这个例子中,我们假设这个收益率为 0.02。
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接下来,我们需要计算资产组合的风格风险,即下行波动率。sortino() 函数可以帮助我们计算:
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最后,我们就可以计算 Sortino 比率了:
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现在,我们已经获得了计算出的 Sortino 比率值。
计算累计 Sortino 比率
如果你需要计算累计 Sortino 比率,可以多次调用 sortino() 函数,每次传入的参数都是从之前计算出的值开始的。下面是一个示例:
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上述代码会先将前三个收益记录用于第一次调用 sortino() 函数计算出初始的 Sortino 比率,然后使用余下的数据进行第二次计算,并将上一次计算结果传入 sortino() 函数。我们最终将得到累计 Sortino 比率。
指导意义
Sortino 比率是指标中的高质量指标,它更准确地衡量了投资组合的风险特征。熟练使用 npm 包 sortino 可以帮助前端工程师计算 Sortino 比率,进而从风险的维度更好地理解投资风险,并为投资决策提供重要参考。
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