npm 包 sortino 使用教程

介绍

sortino 是一个可以帮助你计算 Sortino 比率的 npm 包，它是一个计算投资风险的指标。Sortino 比率是从 Sharpe 比率上改进而来的，使用了下行波动率来代表投资组合的风险。

安装和引入

你可以使用 npm 来安装 sortino 包，运行以下命令：

npm install sortino

然后你可以使用 require 函数来引入它，

const sortino = require('sortino');

使用示例

计算 Sortino 比率

首先，我们需要数据来计算 Sortino 比率。可以创建一个数组，其中包含你的投资组合的收益记录。

const portfolioReturns = [
    0.05, -0.02, -0.01, 0.04, -0.03, 0.01, 0.02, -0.02, -0.01, 0.03
];

然后，我们需要一个代表目标收益率的参数，即理论上你希望你的投资组合达到的收益率。在这个例子中，我们假设这个收益率为 0.02。

const targetReturn = 0.02;

接下来，我们需要计算资产组合的风格风险，即下行波动率。sortino() 函数可以帮助我们计算：

const downDeviation = sortino.downsideDeviation(portfolioReturns, targetReturn);

最后，我们就可以计算 Sortino 比率了：

const sortinoRatio = sortino(portfolioReturns, targetReturn);

现在，我们已经获得了计算出的 Sortino 比率值。

计算累计 Sortino 比率

如果你需要计算累计 Sortino 比率，可以多次调用 sortino() 函数，每次传入的参数都是从之前计算出的值开始的。下面是一个示例：

let cumulativePortfolioReturns = [0.05, -0.02, -0.01];
let cumulativeSortinoRatio = sortino(cumulativePortfolioReturns, targetReturn);

cumulativePortfolioReturns = cumulativePortfolioReturns.concat([0.04, -0.03, 0.01]);
cumulativeSortinoRatio = sortino(cumulativePortfolioReturns, targetReturn, cumulativeSortinoRatio);

上述代码会先将前三个收益记录用于第一次调用 sortino() 函数计算出初始的 Sortino 比率，然后使用余下的数据进行第二次计算，并将上一次计算结果传入 sortino() 函数。我们最终将得到累计 Sortino 比率。

指导意义

Sortino 比率是指标中的高质量指标，它更准确地衡量了投资组合的风险特征。熟练使用 npm 包 sortino 可以帮助前端工程师计算 Sortino 比率，进而从风险的维度更好地理解投资风险，并为投资决策提供重要参考。

来源：JavaScript中文网 ，转载请注明来源 https://www.javascriptcn.com/post/60055aa881e8991b448d82f2