npm 包 black-scholes-js 使用教程

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什么是 npm 包 black-scholes-js?

Black-Scholes 模型是用于计算欧式期权价格的数学模型,而 black-scholes-js 就是一个使用 JavaScript 实现的 npm 包,可以方便地计算欧式期权价格。

如何安装 black-scholes-js?

在命令行中执行以下代码即可安装 black-scholes-js:

如何使用 black-scholes-js?

在代码中引入 black-scholes-js:

black-scholes-js 提供了两个函数:BS.callBS.put,分别用于计算欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格。

以计算欧式看涨期权价格为例,函数的参数如下:

  • S:标的资产当前价格
  • K:期权行使价格
  • T:期权到期时间(年化,单位为年)
  • r:无风险利率
  • sigma:标的资产波动率

同理,计算欧式看跌期权价格的函数为:

示例代码

下面给出一个简单的示例代码:

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输出结果:

深入学习 black-scholes-js

black-scholes-js 提供了更多的函数和选项,可以满足不同类型的期权计算需求。可以查看官方文档(https://github.com/cmichel/black-scholes-js)了解更多信息。

指导意义

black-scholes-js 可以在前端开发中方便地进行期权计算,对于一些金融类的应用有很好的实际应用价值。同时,也可以作为进一步学习计算金融工具分析的基础。

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